资产组合的风险怎么算收益率(资产组合的风险怎么算收益呢)

融资租赁 2024-04-18 20:58:50 652 金融资讯网

资产组合的风险如何计算为收益？很多人不知道这个问题。今天我们就来聊聊这个话题。首先我们要明确的是，投资是一个长期的过程，不可能一蹴而就。因此，在投资理财之前，我们需要做好充足的准备，以实现财富的保值增值。那么，投资理财需要做哪些准备呢？我们一起来看看吧。首先，我们需要了解我们的风险承受能力。

投资组合风险和回报

当利润达到10%时，他们就会准备采取行动；当利润达到50%时，他们会铤而走险；当利润达到100%时，他们就敢于践踏世界上的一切法律；当利润达到300%的时候，他们就敢冒险挂了。

两种或多种资产的组合称为资产组合。

资产组合中的资产都是有价证券，资产组合称为证券投资组合。

1、资产组合的预期收益率E(Rp)

【示例】某投资公司的投资组合包含A、B、C三只股票，权重分别为30%、40%、30%。三只股票的预期回报率分别为15%、12%和10%。%。计算该投资组合的预期回报。

【答案】投资组合的预期收益率E(RP)=30%+40%+30%=12.3%

【结论】影响资产组合预期收益率的因素有两个：投资比例和单项投资的预期收益率。

2、资产组合的风险及其计量

(1)基本公式

两个资产组合的收益率方差满足以下关系：

影响因素：投资比例、单项资产标准差（或方差）、相关系数。

相关系数越大，投资组合方差越大，风险越大，反之亦然。

（1）相关系数的最大值为1。此时，投资组合的风险等于投资组合中各资产风险的加权平均。

【结论】当两种资产的收益完全正相关时，两种资产的风险根本无法相互抵消。因此，这样的资产组合并不能抵消任何风险。

(2)相关系数最小值为-1，此时：

【结论】当两种资产的收益完全负相关时，它们之间的风险可以完全抵消。这样的资产组合可以更大程度地抵消风险。

(3)相关系数小于1且大于-1（大多数情况大于0）

【结论】资产组合收益率的标准差大于0，但小于投资组合中资产收益率标准差的加权平均值。因此，投资组合可以分散风险，但不能完全消除风险。

(2)非系统性风险

非系统性风险，也称为企业特定风险或可分散风险，是指由于特定原因影响特定资产收益率的可能性。

可通过有效的资产组合消除的风险；它是特定企业或行业所独有的，并且独立于影响所有资产的政治、经济和其他市场因素。经验数据表明，当投资组合中不同行业的资产数量达到20个时，大部分非系统性风险已被消除。

第一，你能看到股息，第二，你要承担同等比例的风险。然后就看公司的市场价值了。这就需要对公司的资产进行评估。比如公司市值是100万，那么10%的股份就是10万股。年底公司分红时，将利润总额扣除公司其他发展资金，剩余利润按比例提成。您将收取剩余利润的10%。

第2章第2节：与收益和风险相关的测试点。

资产回报率的类型：

·1.实际回报率。

·2.预期回报率。

·3.必要的回报率。

单项资产风险指标的期望值、方差、标准差、标准差率，各风险指标的规则汇总，衡量资产组合风险的相关系数，非系统性风险和系统性风险的beta值变化，资本资产定价模型。

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